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彭实戈

 

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彭实戈

数学家 1947年12月生于山东省滨县,籍贯广东海丰。1974年毕业于山东大学物理系,1986年获法国普鲁旺斯大学应用数学博士学位。2005年当选中国科学院院士。山东大学教授,山东大学数学研究所所长、金融研究院院长。

在控制论方面,获得了随机最优控制系统的一般随机最大值原理在概率论方面,对倒向随机微分方程理论的创立做出了实质性的贡献。首先获得了非线性Feynman-Kac公式,建立了一大类非线性偏微分方程(组)与倒向随机微分方程的对应关系,将20世纪50年代初的Feynman-Kac路径积分理论推广到非线性情况。建立了动态非线性数学期望理论:g-期望理论,将Kolmogorov创立的概率论推广到非线性情况,并将其应用于动态金融风险度量的理论与计算。作为国家自然科学基金委“九五”重大项目“金融数学、金融工程、金融管理”第一负责人,对在我国建立“金融数学”新学科起了很关键的作用。2005年当选为中国科学院院士。

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